Das Zentrum von Nerja bildet ein Platz am Balcón de Europa, einer Aussichtsplattform, die über einer alten Festung erbaut wurde und ins Meer hineinreicht. Es ist einer der bekanntesten Plätze an der Costa del Sol.
Der Name Balcón de Europa geht auf einen Ausruf König Alfonso XII. zurück, der den Ort im Jahr 1885 nach einem großen Erdbeben im Jahr davor besuchte. Man sagt, er war von der Landschaft beeindruckt und er hatte offenbar den Eindruck, am Ende von Europa zu stehen und nach Afrika sehen zu können. In diesem Moment soll er „Das ist der Balkon Europas“ gerufen haben.
Die Katholischen Könige eroberten Málaga 1487, es bestand aber weiterhin die Gefahr einer islamischen Invasion. Am Felsen unter der heutigen Aussichtsplattform wurde die Festung Torre de los Guardas errichte. Heute stehen die Kanonen auf der Aussichtsplattform, in die ehemalige Festung ist ein Restaurant eingezogen.
Direkt am Balcón de Europa gibt es vier Badestrände, den Playa El Salón, Playa La Caletilla, Playa Calahonda und den derzeit geschlossenen Strand Playa El Chorrillo. Aufgrund ihrer Lage direkt im Zentrum sind die Strände immer gut besucht.